量化风云周榜第10期 | 市场平静,53%的量化基金出现负收益

市场盘整等待方向选择,量化收益差强人意。

 

趋势策略和复合策略出现回撤的比例更高,趋势策略平均收益为-1.58%,复合策略的平均收益为-1.68%。

 

Fin-bee比赛复合组表现好于套利组,仅有两只队伍出现回撤,套利组Antelope逆势上涨,表现颇令人惊讶。

 

高频组新增参赛团队ASQuant。

 

文/壹块硬币

 

 

 
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  基金产品排行

 

 

大饼在9400-9700区间横了将近4天,市场表现安静,波动下降,之前的usdt听证会并未对上周行情产生影响,目前期货合约相对现货呈升水态势。市场波动的下降,让整体量化市场表现差强人意。  

 

上周披露的基金中仅有47%未出现负收益,剔除个别极端产品的影响,套利组、趋势组以及复合组的平均收益均为负值。然而,尽管收益为负,但整体回撤并不会很大。趋势组平均收益为-1.58%,60%的基金出现回撤。复合组的平均收益为-1.68%,80%的基金出现回撤。

 

套利组的平均回撤较小,基本为0,38%的基金出现回撤,其中,“共盈套利2号”实现正收益最大,收益风险比最高,“兆贝套利卓越1号”紧跟其上。高频组“兆贝高频套利”上周实现1.32%的净值增长。

 

就上周回撤比例来看,在市场波动极小的情况下,趋势策略和复合策略受市场影响较大,更容易出现回撤的情况。

 

(数据来源:壹块硬币、TokenInsight)

 

 

 
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  量化比赛


 

 

量化比赛参赛团队的表现也比较低迷,CTA组整体都出现了回撤,前三的排名未变,其中Master的回撤最少,累计收益仅减少了0.002BTC。

 

 

套利组中,前三名维持不变,第一名Antelope逆势上涨,净盈亏增长了22%,夏普率上升了0.2,表现颇令人惊讶。Antelope负责人表示,“Antelope都是采用程序化机器人交易,所有的交易信号都来自于数学模型的大数据计算和预测,通常不会有主观的人为干预”。

 

 

与前两组不同的是,混合组仅有两只队伍出现了回撤,平均净盈亏增长率14%,整体表现比套利组更为稳定,套利组净盈亏平均涨幅为-15.5%。

 

  (数据均来源于大赛官方网站)

 

 

 

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