挖链《量化BOSS堂》栏目采访

《量化BOSS堂》栏目简介:挖链网,致力于打造国际级新科技媒体生态平台。挖链网于2018年1月正式上线,截止2019年1月底,用户总量达到160w人,日活超过3w。挖链网以区块链领域实时资讯、项目分析、行情解读、区块链技术深度分析为主导内容,独家出品区块链每日行业资讯分析内容的“链情早报”音频节目。结合文字、视频、音频三种方式,聚焦全球区块链领域资讯、挖掘其深度价值,为向挖链用户提供更广角及深度的内容,挖链网升级内容体系,并逐渐增加科技金融,人工智能、大数据、AR等新科技相关资讯跟踪及深度报道。
 
2018年数币市场逐渐疲软,未来1年市场与行情将面临更多的不确定性,如何让数字资产保值增值?如何遴选靠谱的量化团队?越来越多的投资者开始关注数字资产的管理,为了帮助投资者建立更多维的考量视角,挖链特别推出《量化BOSS堂》栏目,本期带您走进HomiEx旗下量化基金,特约嘉宾为HomiEx CEO周洪明。

以下为专访内容:
1.您的团队做交易多久了?什么时候开始做数字货币的?为什么会选择做数字货币?
周洪明:团队中做传统股票交易或者外汇商品等交易的有很早就入场了的,有些人有八到十年经验
数字货币有13年就入场的老手,也有近两年才接触的新人。做数字货币主要是因为它是区块链这一新型技术带来的产物,具有跨时代的意义,前景非常好;接触实际交易之后发现数字货币波动率非常大,市场相对要野蛮的多,充斥着各种机会。
2.目前您的团队有多少人?管理数币规模有多大?涉及哪些数币呢?
周洪明:团队目前7-8人,管理着大约1200个BTC 的规模,主流币种都有涉及。
3.目前国内外在量化交易策略的选择上各有侧重,例如,有些团队选择平台套利,有些选择趋势交易策略,您团队主要是选择什么策略?
周洪明:我们团队对外开放的主要是稳健套利性策略,控制风险。内部自有资金和一些股东的资金会进行一些带有风险的趋势性策略,追求高利润。
4.您团队主要选择哪些交易所交易?为什么?目前数币市场成交量日益萎缩,量化交易会受到哪些影响?
周洪明:我们选择Bitmex, Okex, Huobi, Bitfinex, Binance, 主要是三个方面:1.老牌和头部交易所,安全; 2.流动性好,资金容量大; 3. 有期货或者现货杠杆,能做空。目前交易量的萎缩,确实会给量化带来不小的影响,市场能容纳的资金变小了,成交的速率变慢,滑点变大。
5.目前您团队提供哪些产品,各自的收益和回撤怎么样?与竞争对手相比,你们的优势有哪些?
周洪明:目前我们主打一款期货套利的策略,月化收益率6.2%, 最大回撤1.68%, 经过了一年多的实盘检验我们的优势在于:1.资金安全,通过API操控客户账户,团队没办法拿走客户一分钱 2.公司名声好,老板与圈内各种大佬熟识 3.对外产品主打风险控制,数字货币本身波动就大,利润就高,没必要自身再加大风险追求高利润。
6. 熊市情绪比较浓烈的时候,最近三个月量化交易的表现怎么样?
周洪明:近三个月我们团队的收益不错,并没受太大影响。确实市场熊市情绪浓烈,但近三个月波动还是非常大的,特别是有几次分叉的热点行情,引发大的波动。虽然交易量的萎缩使得量化交易过程更加繁琐复杂,但只要有波动在,不管是套利还是趋势策略都有发挥空间。
7. 您对2019年量化交易市场整体怎么看呢?您的团队会有哪些计划或者应对措施呢?
周洪明:2019年的量化市场应该是会有不少浮躁的团队会退出市场,专攻基础和技术的团队会留存到最后。毕竟牛市不在,不是怎么投钱都赚钱的日子了。有技术,了解市场,懂得风控的团队才能活下来。
我们团队会继续开发一些稳健策略,特别是一些震荡策略应对熊市,丰富团队的策略池
8. 你认为一个好的量化交易团队未来会进化成什么样子?
周洪明:拥有好的懂市场的交易者和IT技术员,协同合作;拥有好的风控系统;拥有丰富的策略池,懂得根据行情切换策略。
9.您能否从从业者角度,分享一下我们该如何判断量化团队的交易和风控能力呢?
周洪明:看团队的实盘时间与记录,不要只关注收益率,回撤率更重要。团队的实盘资金与最大杠杆倍数也是非常关键的,特别要注意极端情况下的杠杆状况,另外团队是否有应对突发状况的退出机制。
10.熊市下,量化交易团队求胜的关键点是什么?会集中到策略还是市场预判或其他?
周洪明:看团队更擅长哪方面,是更擅长策略的制定还是更擅长抓取市场动向。在熊市中,找到并完善自己团队的长处,做好风控是我们认为的制胜点。
11.量化交易被誉为财富的收割机,但也有声音指出,现在闭着眼睛就能赚钱的时代已经过去。您认为数字货币量化交易会出现爆发式增长吗?需要哪些条件?
周洪明:短期内并不会爆发式增长,数字货币目前是熊市,新入场资金少,另外现有交易所的API并不很顺畅,延迟高,断线次数多。等待下一次牛市到来,以及交易所技术有所改进,量化交易才会有爆发式增长
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