天链资本创始人ALEX:风控系统是谋求策略交易的基础

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2018年数币市场逐渐疲软,未来1年市场与行情将面临更多的不确定性,如何让数字资产保值增值?如何遴选靠谱的量化团队?越来越多的投资者开始关注数字资产的管理,为了帮助投资者建立更多维的考量视角,挖链特别推出《量化BOSS堂》栏目,本期带您走进天链资本量化团队,Alex为天链资本量化团队创始人。
 
以下为专访内容:
1.您的团队做交易多久了?什么时候开始做数字货币的?为什么会选择做数字货币?
Alex我们团队做交易有9年左右的时间,是在2018年的1月份正式进入数字货币市场的,选择数字货币的原因呢,主要在于这是一个新兴的市场,我们判断,在未来5至10年的资产数字化的科技和社会变革中,我们能够获取传统金融市场无法获得的高额利润。
2.目前您的团队有多少人?管理数币规模有多大?涉及哪些数币呢?
Alex目前我们团队专门从事二级市场交易部分有16人,管理的数字货币规模在1200BTC左右,主要是运作一些主流数字货币,如BTC、ETH和EOS等。
3.目前国内外在量化交易策略的选择上各有侧重,例如,有些团队选择平台套利,有些选择趋势交易策略,您团队主要是选择什么策略?
Alex我们团队在目前的存量市场行情、交易量大幅萎缩的环境下,选择以主观操作为主,量化辅助的方式,顺应市场趋势,在趋势中,选择合适的交易操作机会。在合理的风控模型上,操作上以日内短线为主。
4.您团队主要选择哪些交易所交易?为什么?目前数币市场成交量日益萎缩,量化交易会受到哪些影响?
Alex我们团队目前主要在OKEX和Bitmex上进行交易。原因很简单,这两家是目前市场上深度最好,规模最大的交易所。日渐萎缩的成交量,对于我们主观交易来说,反而更能突显我们的策略优势,在传统的量化策略收益不佳的情况下,我们反而能够一直取得不错的稳定收益。当然,成交量日益萎缩,市场的获利机会肯定是较之前有所减少的。
5.目前您团队提供哪些产品,各自的收益和回撤怎么样?与竞争对手相比,你们的优势有哪些?
Alex目前我们团队根据客户的风险承受能力不同,推出了固定收益型和浮动收益性产品。同时也可以根据客户的需求,对投资周期和结算方式进行个性化的定制。收益目前非常稳健,最近的平均月化都在20%左右,最大回撤也不超过10%。和竞争对手相比,我们的优势在于用更小的风险博得更大的收益,因为我们团队会提供一定比例的安全垫,确保客户的资产不会受到亏损,同时,我们的策略也能够保证我们能够取得较高的收益率。
6. 熊市情绪比较浓烈的时候,最近三个月量化交易的表现怎么样?
Alex虽然最近是熊市,但最近三个月,我们的交易依然取得不错的成绩。因为牛熊并不可怕,只要有波动,我们就可以实现盈利。最近三个月的平均月化在20%左右,最大回撤也不超过10%,我想在这样的一个熊市中,已经跑赢了绝大多数的交易团队。
7. 您对2019年量化交易市场整体怎么看呢?您的团队会有哪些计划或者应对措施呢?
Alex2019年我觉得市场博弈会更加激烈,因为主要是场内资金流动,对此,我们也会针对这一特点做出相应的调整。作为主观交易的团队,我们的灵活性和适应能力也是远远优于其他量化团队的。
8. 你认为一个好的量化交易团队未来会进化成什么样子?
Alex2018年的四季度,比特币从6000点跌下来,很多量化团队都亏损很多,甚至频繁爆仓,我觉得这是目前需要关注的地方。真正专业的团队,即使在极端的行情下,也应该有一套应对的风控系统,控制风险是一个好的交易团队所具备的基础能力,在此基础上,才能进一步地谋求策略的收益。
9.您能否从从业者角度,分享一下我们该如何判断量化团队的交易和风控能力呢?
Alex关于量化团队的交易和风控能力的话,对于历史数据的真实披露是需要关注的,特别是要仔细比对过去有波动行情的时候,团队的具体收益和回撤是怎样的,而不是仅仅关注宣传中的最高收益或者预计收益,这些意义都不是很大。
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